五道庙供奉玉帝，庙有玉帝殿，内有明代万历年间兵部尚书王象乾撰记立碑。宣武龙脉交通之地，故于庙侧建玉帝行宫，率诸神以镇之。今玉帝殿已不存。另一说法是诸宦官为魏忠贤所建，以祈福安。传说庙建成后，求某名流为之撰军碑志，意在得其言以媚客魏。