把广场舞视频下载到U盘有以下几个步骤：

1、下载视频客户端将视频客户端下载到电脑上，如优酷，爱奇艺，腾讯等视频客户端

2、搜索需要下载的广场舞视频名称，搜索广场舞视频，挑选自己需要的广场舞视频。

3、看视频是否提供下载，如果可以，则下载路径直接选择U盘。如视频可以下载，则点击下载，下载路径选择保存到U盘。

4、下载成功，打开U盘，看是否下载成功。