小型道指当月连续指的是小型道琼斯工业平均指数，是一种算术平均股价指数。当月连续是指所有的最近一个月份的合约连续起来，因为合约月份的远近不同，其价格变化规律也不同。比如交割月的价格最接近于现货价格，而距离交割月三、四个月后的合约则是交易量最大的。