贵州以前在古代叫荆州西南裔、夜郎，后来拆分为牂牁郡、朱提郡、兴古郡、江汉郡、涪陵郡，最后就改名为贵州。

是从宋代开始改名的，宋代，今贵州地域分别隶于夔州路、荆湖北路、潼川府路、广南西路、剑南西路、剑南东路等，而主要属夔州路。公元974年，土著首领普贵以控制的矩州归顺，宋朝在敕书中有“惟尔贵州，远在要荒”一语，这是以贵州之名称此地区的最早记载。宋宣和元年，朝廷为奉宁军承宣使知思州军事土著首领田佑恭加授贵州防御使衔，“贵州”才成为行政区划的名称。但当时的“贵州”仅限于今贵阳一带。