《水月洞天》主要取景苏州园林，而在无锡则以古代的街区为主，水浒城“紫石街”、“宋太公院”是出镜率最高的场景。

《水月洞天》采取的拍摄方式是在主线统领下边拍边写，既观察演员的戏路，也充分利用吴中山水的外景，度身定制，也使整部连续剧戏内外都充满悬念。